Optiestrategie gebaseerd op arbitrage. Gaat uit van een long positie in synthetische aandelen en idem short in een latere uitoefenmaand. ( > beleggen > effecten > opties > strategie) Optiestrategie gebaseerd op arbitrage. Gaat uit van een long positie in synthetische aandelen en idem short in een latere uitoefenmaand. ( > beleggen > effecten > opties > strategie)
De Jelly rolls is een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage. Gaat uit van een long position in synthetisch aandelen en een shortpositie in een latere uitoefenmaand. Zoals bij de meeste op arbitrage gebaseerde optiestrategiën is het risico bij de Jelly rolls strategie klein. Maar dat geldt dan ook vrijwel automatisch voor de opbreng...De Jelly rolls is een optiestrategie die volledig gebaseerd is op arbitrage. Gaat uit van een long position in synthetisch aandelen en een shortpositie in een latere uitoefenmaand. Zoals bij de meeste op arbitrage gebaseerde optiestrategiën is het risico bij de Jelly rolls strategie klein. Maar dat geldt dan ook vrijwel automatisch voor de opbreng...